文系人間のためのシステムトレーダー養成所 システムトレードのためのエクセル講座 第2回 価格データの取得と多市場間テスト
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2009-05-03

システムトレードのためのエクセル講座 第2回 価格データの取得と多市場間テスト

             システムトレードのためのエクセル講座 
                       第2回
              価格データの取得と多市場間テスト


データの取得方法

今回は価格データの取得を書こうと思ったのですが、ODLさんのサイトで丁寧に書かれているところがありましたのでこちらをごらんください。
1. ODL MetaTrader 4の基本
   ∟メタトレーダーのインストール方法

でメタトレーダーをインストールして頂いて、

6. ツールメニュー
  ∟ヒストリーセンター
を参考になさって時系列データを取得してください。

メタトレーダーを使えば1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足の時系列データがそれぞれDLできるので大変便利です。

時系列データを一気にDLして一つのフォルダにまとめておくと便利です。

多市場間テスト

前回作成したポンド円15分足ヒゲ逆張りシステムを調整した
ポンド円15分足ヒゲ順張りシステムが他の市場ではどのように作用するか検証してみましょう。
今回は他市場として、ユーロ円とドル円を見ていきたいと思います。
もしユーロ円、ドル円でも良い成績がでれば、このロジックは堅固なシステムであると言えます。

それでは早速見ていきましょう。
前回作ったエクセルシートをお開きください。

よろしいでしょうか。

メモ:ポンド円ではヒゲとみなす終値と高値若しくは安値との乖離幅を0.4円としましたが、ユーロ円、ドル円ではボラティリティが違う為ユーロ円は0.3円をヒゲとみなす乖離幅に、ドル円では0.2円をヒゲとみなす乖離幅に設定します。

ユーロ円
1.ヒストリーセンターでEURJPYの1時間足の時系列データを取得する。
2.ご自分の好きな期間コピーする。
3.前回作ったエクセルシートのC10を選択。
セル指定
4.2のコピーを貼り付ける。
5.G10の =IF(AND(F10>C10,D10-F10>0.4),1,"")0.40.3に変更。
6.変更したらG10の右下をダブルクリックして、相対的コピーを下まで実行。

以上のようにすると以下のようなグラフになります(ここのデータは2008年4月7日~2009年1月30日までの1時間足5000本のデータです。)
ユーロ円

前半が気になりますが一応右肩上がりと考えてよさそうです。

ドル円
1.ヒストリーセンターでUSDJPYの1時間足の時系列データを取得する。
2.ご自分の好きな期間コピーする。
3.前回作ったエクセルシートのC10を選択。
4.2のコピーを貼り付ける。
5.G10の =IF(AND(F10>C10,D10-F10>0.4),1,"")0.40.2に変更。
6.変更したらG10の右下をダブルクリックして、相対的コピーを下まで実行。

以上のようにすると以下のようなグラフになります(ここのデータは2008年4月7日~2009年1月30日までの1時間足5000本のデータです。)
ドル円

何とも言えない形ですが最終的に利益は得られているようです。


結論
ヒゲ順張りシステムはなかなか機能するようです。

多市場間テストは合格したとみなして次回の講義では次のステップに行きたいと思います。

次回はパラメーターの設定と最適化 です。お楽しみに。


本日も最後までお読み頂きありがとうございました。


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