文系人間のためのシステムトレーダー養成所 文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所 第四錬  取り戻す・・・!!資金をすべて・・!!
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2009-03-22

文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所 第四錬  取り戻す・・・!!資金をすべて・・!!

こちらはメールマガジン、文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所の記事を紹介のために転載したものです。
すこし修正が入っている部分はありますが、ほとんど同じです。



皆さんこんばんわ。 最近暖かくなってきましたね。朝起きるのが辛くなくなってきました。春眠暁を覚
えずといいますが、僕は冬眠のほうが暁を覚えたくありません。  
・・・どうでもいいですか。そうですね。

さて、本日は皆さんもご存知の方も多いと思うのですが質問です。

半年以内個人投資家が資金を失い、市場から退場する(させられる)のは一体何割くらいだと一般的
に言われていると思いますか?

A「勝率が5割として、退場させられる人は5割くらい!」

B「勝率5割に手数料がかかるから、退場させられる人は6割くらい!」

C「いやいや、退場まで負け込む人はそんなにいないだろうから2割くらい!」

D「ここは雰囲気を読まずに8割くらい!」



直観でお答えください。
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文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所


      第四錬  取り戻す・・・!!資金をすべて・・!!

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結構有名な話なので正解者の方も多いかとおもうのですが、今回の答えはDです。

これって、何回か聞くと普通にそういうものかと思えてきますがちょっと待って下さい。八割の人が1年以内に資産を全部なくしちゃうわけですよ。
そしてそれは、たくさんの資産を持っていようが持っていまいがおそらく関係ないわけです。

これって冷静に考えるとすごいことだと思いませんか?


実際に、退場した人のデーターがあって、初期資金がいくらいくらの人が退場する人は何%とか、そういう情報をもっているわけではないのでなんともいえませんが。。

それでもお金をたくさん持ってて一気に貧乏になったっていう話は、相場においては珍しくないですよね?

例え貴方が1千万円もっていようが、100万であろうが、その資金の大きさは相場から撤退する確率にたいして関係ありません。


それはなぜでしょうか。


前回、相場で大事なのは、手法、資金管理、心理だとお話しましたが、今回は資金管理について話していきたいとおもいます。



1000万円もっていようが100万円もっていようが破産の確率は変わらないと申し上げましたが、これは何故か。

資金管理が大変難しいからです。


当り前の話なんですが、資金量に対して掛けるlot数の割合が同じだったら破産する確率は同じですよね。

どういうことかというと、100万円持っている人が、その5%である5ロットを賭けて売買するのと、1000万円持っている人が、その5%である50ロットを賭けて売買するのでは、破産する確率は変わらないというわけです。

逆に聞きたいのですが、1000万円の資金を持っている人が5ロットくらいでやってる人ってみたことあります? 

200pipsとったところで10万円ですよ? 


いや僕からみれば10万円はすごい大きな額なのですが、1000万円持っている人の10万円って、相対的にみてなんか、すごい、こう、ケチな感じがしないでしょうか。

もちろんいると思いますが、少数派に属すると思います。それこそ、10人に2人くらいしかいないのではないでしょうか。

そのようにしているのならば資金の大きさは自分の撤退を守る大きな盾となります。


しかし、そういう人は少ないですよね。資金が増えたらば、それに対応するLot数で賭け続ける人が多数派なのではないでしょうか。


自分が儲けて、100万円が1000万円になったとして、常に5%のロット数をかけ続けていたら破産する確率はせっかく資産が増えたとしても全く変わらないのです!
 それは1000万円が2000万円になろうが、3000万円になろうが変わりません。永遠に破産する可能性はかわりません

そうするとどうなるか。例えば5%のLot数をかけて、一回の損切りが2円だとします。

そうすると一回の損切りが発生する度に自分の資金が10%なくなるわけですよね。

100万円なら5Lotかけて2円下がると損失は10万円
1000万円なら50Lotかけて2円下がると損失は100万円 


それで負けが例えば7回続いたとします。 7回続くのは、現実的に十分起こり得る話だと思います。そうすると資金は30%にまでなってしまいます。

もちろん貴方が1000万円の状態で負けたらば、30%になるので300万円ありますし、100万円の状態でまけたらば30万円です。

同じ割合の資金の喪失とはいっても、資金量は全然違います。相場退場確率は明らかに残り30万円の人の方がすくないようにおもえます。



本当に、そうでしょうか?



ここで人間の特質なのですが、人間には、現状維持メカニズムというものがありまして、常に同じ状態でありたいという潜在的な欲望があるわけですね。

例えば毎日500円くらいの食事に慣れている人が、次の日も500円で生活しろと言われても別に、なんてことないですよね。

それでも、昨日まで大金持ちで、一回の食事に20万円くらいかけて食事していた人が急に転落して500円で生活しろといわれたらどうなるでしょうか。
もうそれは、ものすごいストレスになるとおもいます。
これは現状維持メカニズムが働いていて、自分の状態が変わることに対して潜在意識的に危険信号を鳴らしているから起こるものです。

もともと500円の人は次の日も500円で過ごせと言われてもなにも感じないでしょうが、金持ちの転落だとこれは、おかしい、なんとしてでも元に戻りたい、いや、戻ってやる!という感覚を持つと思います。


これが相場でどのように作用するかというと、最悪に作用します

先ほどの例にもどります。

1000万円→300万円になった貴方と
100万円→30万円 になった貴方がいます。
二人の資金は天と地ほどの違いがあります。

しかし、貴方の心理状況はまったく同じです。上述の現状メカニズムが働きます。


絶対に取り返す・・・!元の資金まで・・・・!!(ざわ・・・)


・・ええと、少しカイジが入ってしまったのですが。

そうると普通の人がとる行動は、lot数を倍に増やすという大勝負にでます。lot数を倍にするとどうなるか。

元の資金に戻るまで1400pips必要だったのが、700pipsでよくなるわけです。

まぁ。それなら4倍にしても構いません。350pipsで元に戻るわけです。350pip
sならば、なんだか、見えてきた・・・!資金を回復する兆しが・・・!!

しつこくてすいません。 

ここで忘れがちなのですが、資金の回復が早くなるということは、お金を減らす速度も速くなるということです。
もし2倍なら、60pipsで退場。 4倍なら、30pipsで退場です。
この厳然たる事実をわすれないでください!!!


相場の難しいところなのですが、50%の損失を埋めるには、何%勝たなければいけないかご存知ですか? 

答えは。50%

ではありません。

100%です。
(100万円の50%は50万円。50万円になってから100万円に戻すには50万円の勝利すなわち100%の勝ちが必要ですね。)

資金の60%の損失になってしまったら、取り戻すのには250%勝たなくてはなりせんし、70%無くしてしまえば333%勝たなくてはなりません。
 
そのような時にレバレッジを増やして取引するのはもはや博打以外の何物でもありません!
資金の減るスピードをなめないでください!
もはや貴方は今までと同じだけの取引量で取引することすら危険です。
120pipsで退場になります。120pipsなんてすぐに届く額になってしまいます。

70%無くしてしまったら、もう、短期間で元にもどることは限りなく不可能に近いが、短期間でそのすべてをなくすのはとても簡単であることを忘れないでください!


ですので、破産しないためにはどうすれば良いのか。

勝率70%の手法でも、6回連続で負ける可能性は1000回取引すれば1回でてくる程の確率ででてきます。その時に自分の財産が50%になってしまったというようになれば取り戻すのに多くの時間がかかります。

ですので、自分の最大ドローダウンを多くても20%に留めるというのが目安ではないでしょうか。

システムトレードならば、そのシステムの最大ドローダウンの2倍程の値を、資金の20%で収めさせるくらいのlot数で考えた方が良いと思います。

20%の損失なら、取り戻すのに必要な額は125%です。取り戻せます。

システムトレードは負ける額をある程度推測できるというメリットがあります。
資金管理をしっかり考えれば、退場になることはすくないでしょう。

そう考えると、自分がかけられるロット数というのは、資金量に対してだいぶ小さなものになると思いますが、それが、資金管理の適切な値と考えて頂ければ幸いです。





今回いろいろなことをなぜ話せるかというと、実際に自分が資金の大きさに関係なく退場を経験しているからです。

あれからいろいろ本を読んだり考えたりしているうちに、今の結論に辿りつきました。今回の結論は、ロマンはないと思いますが、現実的だとおもいます。
あなたが相場から欲しいのは、刺激やロマン、伝説や夢ですか?
それとも、経済的自立や、お金ですか?
僕はもう、相場から刺激は欲しくなくなりました。ただ、お金がほしいです。
貴方が相場から退場をせず、明日も元気に生活できることを願います。


ずいぶんと長い文章になってしまいましたが、最後まで読んで頂き本当に
ありがとうございました。

theme : FXでシステムトレード
genre : 株式・投資・マネー

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初めてきました!

これから、メタトレードを始めようと考えているので、これからは参考にさせて頂きますm(__)m

訪問ありがとうございます^^

メタトレーダーができるようになると可能性がすごい広がると思いますよ!

簡単ではないかもしれませんが、使えるようになれば見返りは相当大きいと思いますのでお互い頑張りましょう。

なにか質問があれば気軽に聞いて下さいね。

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