文系人間のためのシステムトレーダー養成所 システムトレーダー鍛練所
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2009-03-07

メタトレーダー VBA エクセルシート

システムトレードには興味があるけど敷居が高いと感じてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
システムトレードを始めるというにしてもいろいろな検証ツールがあります。
例をあげれば、メタトレーダー、トレードステーション、VBA、エクセルシート等・・

僕は何を使ってシステムトレードに行けばよいのかわからなく、メタトレーダー、VBA、エクセルシートをかじっていたのでその特徴をこれか説明していきたいと思います。

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メタトレーダー 
長所   オシレーターを自分でつくれたり、売買検証も(おそらく)かなりの自由度の高さでできる。
      リアルタイムでサインがでる
      自動売買が可能。

短所   メタトレーダーに関する書籍は現在一冊だけで主な情報源も海外サイトであり情報収集が困難   
      C言語を基調としているために、初心者にはとっつきづらい。

参考文献 FXメタトレーダー入門
参考サイトMetaTraderまとめWiki
_________________________________________
VBA     
長所    エクセルはどの会社でも使っているので業務のレベルアップもはかれる(と思われる) 
       作っているうちにC言語系統も理解しやすくなっていく。
       シートに書き込むわけではないので完成した見た目はきれい。
       自動売買も可能
        
短所    メタトレーダーよりは情報源がたくさんあるものの少しわかりづらい。

参考文献 自動売買ロボット作成マニュアル初級編
        自動売買ロボット作成マニュアル


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エクセルシート 
長所    エクセルのいろいろな機能をしることができる。
       情報が豊富
       一つ一つの作業を確認しながらできるのでプログラミング経験がない人でも比較的楽にできる。
        自由度の高い売買検証が可能。

短所    完成図が美しくない。
       リアルタイムで売買シグナルをだすことはできない。  

参考文献 Excelをつかったシステムトレードで「勝ち組」投資家になる

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私見ですが、VBAは自動売買をするならばメタトレーダーにおとり、売買検証をするならばエクセルシートに劣る感じなのでエクセルシートとメタトレーダーが使えるようになれば良いのではないかと思います。
相当プログラミング能力がある人ならばメタトレーダー一本で大丈夫なのだと思いますが。。

僕は現在エクセルシートで売買検証をして、メタトレーダーで売買シグナル時にサインがでるようなオシレーターを作れるようになりたいと考えている段階です。
初心者の方はエクセルシートから入ることをお勧めします。

質問、意見等大歓迎ですのでよろしくお願いいたします。






押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。
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theme : FX(外国為替証拠金取引)を始めよう!
genre : 株式・投資・マネー

2009-03-22

文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所

技術的なものではなく、システムトレーダーにとってかかせない存在である心理、資金管理等についてはこちらの
メールマガジン:文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所

で配送していく予定です。 時々こちらのブログでも色つき等で載せていきたいと思いますが、すべてを載せていくことはいないのでよろしければご登録ください。


theme : FXでシステムトレード
genre : 株式・投資・マネー

2009-03-22

文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所 第四錬  取り戻す・・・!!資金をすべて・・!!

こちらはメールマガジン、文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所の記事を紹介のために転載したものです。
すこし修正が入っている部分はありますが、ほとんど同じです。



皆さんこんばんわ。 最近暖かくなってきましたね。朝起きるのが辛くなくなってきました。春眠暁を覚
えずといいますが、僕は冬眠のほうが暁を覚えたくありません。  
・・・どうでもいいですか。そうですね。

さて、本日は皆さんもご存知の方も多いと思うのですが質問です。

半年以内個人投資家が資金を失い、市場から退場する(させられる)のは一体何割くらいだと一般的
に言われていると思いますか?

A「勝率が5割として、退場させられる人は5割くらい!」

B「勝率5割に手数料がかかるから、退場させられる人は6割くらい!」

C「いやいや、退場まで負け込む人はそんなにいないだろうから2割くらい!」

D「ここは雰囲気を読まずに8割くらい!」



直観でお答えください。
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文系人間のためのシステムトレーダー鍛練所


      第四錬  取り戻す・・・!!資金をすべて・・!!

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結構有名な話なので正解者の方も多いかとおもうのですが、今回の答えはDです。

これって、何回か聞くと普通にそういうものかと思えてきますがちょっと待って下さい。八割の人が1年以内に資産を全部なくしちゃうわけですよ。
そしてそれは、たくさんの資産を持っていようが持っていまいがおそらく関係ないわけです。

これって冷静に考えるとすごいことだと思いませんか?


実際に、退場した人のデーターがあって、初期資金がいくらいくらの人が退場する人は何%とか、そういう情報をもっているわけではないのでなんともいえませんが。。

それでもお金をたくさん持ってて一気に貧乏になったっていう話は、相場においては珍しくないですよね?

例え貴方が1千万円もっていようが、100万であろうが、その資金の大きさは相場から撤退する確率にたいして関係ありません。


それはなぜでしょうか。


前回、相場で大事なのは、手法、資金管理、心理だとお話しましたが、今回は資金管理について話していきたいとおもいます。



1000万円もっていようが100万円もっていようが破産の確率は変わらないと申し上げましたが、これは何故か。

資金管理が大変難しいからです。


当り前の話なんですが、資金量に対して掛けるlot数の割合が同じだったら破産する確率は同じですよね。

どういうことかというと、100万円持っている人が、その5%である5ロットを賭けて売買するのと、1000万円持っている人が、その5%である50ロットを賭けて売買するのでは、破産する確率は変わらないというわけです。

逆に聞きたいのですが、1000万円の資金を持っている人が5ロットくらいでやってる人ってみたことあります? 

200pipsとったところで10万円ですよ? 


いや僕からみれば10万円はすごい大きな額なのですが、1000万円持っている人の10万円って、相対的にみてなんか、すごい、こう、ケチな感じがしないでしょうか。

もちろんいると思いますが、少数派に属すると思います。それこそ、10人に2人くらいしかいないのではないでしょうか。

そのようにしているのならば資金の大きさは自分の撤退を守る大きな盾となります。


しかし、そういう人は少ないですよね。資金が増えたらば、それに対応するLot数で賭け続ける人が多数派なのではないでしょうか。


自分が儲けて、100万円が1000万円になったとして、常に5%のロット数をかけ続けていたら破産する確率はせっかく資産が増えたとしても全く変わらないのです!
 それは1000万円が2000万円になろうが、3000万円になろうが変わりません。永遠に破産する可能性はかわりません

そうするとどうなるか。例えば5%のLot数をかけて、一回の損切りが2円だとします。

そうすると一回の損切りが発生する度に自分の資金が10%なくなるわけですよね。

100万円なら5Lotかけて2円下がると損失は10万円
1000万円なら50Lotかけて2円下がると損失は100万円 


それで負けが例えば7回続いたとします。 7回続くのは、現実的に十分起こり得る話だと思います。そうすると資金は30%にまでなってしまいます。

もちろん貴方が1000万円の状態で負けたらば、30%になるので300万円ありますし、100万円の状態でまけたらば30万円です。

同じ割合の資金の喪失とはいっても、資金量は全然違います。相場退場確率は明らかに残り30万円の人の方がすくないようにおもえます。



本当に、そうでしょうか?



ここで人間の特質なのですが、人間には、現状維持メカニズムというものがありまして、常に同じ状態でありたいという潜在的な欲望があるわけですね。

例えば毎日500円くらいの食事に慣れている人が、次の日も500円で生活しろと言われても別に、なんてことないですよね。

それでも、昨日まで大金持ちで、一回の食事に20万円くらいかけて食事していた人が急に転落して500円で生活しろといわれたらどうなるでしょうか。
もうそれは、ものすごいストレスになるとおもいます。
これは現状維持メカニズムが働いていて、自分の状態が変わることに対して潜在意識的に危険信号を鳴らしているから起こるものです。

もともと500円の人は次の日も500円で過ごせと言われてもなにも感じないでしょうが、金持ちの転落だとこれは、おかしい、なんとしてでも元に戻りたい、いや、戻ってやる!という感覚を持つと思います。


これが相場でどのように作用するかというと、最悪に作用します

先ほどの例にもどります。

1000万円→300万円になった貴方と
100万円→30万円 になった貴方がいます。
二人の資金は天と地ほどの違いがあります。

しかし、貴方の心理状況はまったく同じです。上述の現状メカニズムが働きます。


絶対に取り返す・・・!元の資金まで・・・・!!(ざわ・・・)


・・ええと、少しカイジが入ってしまったのですが。

そうると普通の人がとる行動は、lot数を倍に増やすという大勝負にでます。lot数を倍にするとどうなるか。

元の資金に戻るまで1400pips必要だったのが、700pipsでよくなるわけです。

まぁ。それなら4倍にしても構いません。350pipsで元に戻るわけです。350pip
sならば、なんだか、見えてきた・・・!資金を回復する兆しが・・・!!

しつこくてすいません。 

ここで忘れがちなのですが、資金の回復が早くなるということは、お金を減らす速度も速くなるということです。
もし2倍なら、60pipsで退場。 4倍なら、30pipsで退場です。
この厳然たる事実をわすれないでください!!!


相場の難しいところなのですが、50%の損失を埋めるには、何%勝たなければいけないかご存知ですか? 

答えは。50%

ではありません。

100%です。
(100万円の50%は50万円。50万円になってから100万円に戻すには50万円の勝利すなわち100%の勝ちが必要ですね。)

資金の60%の損失になってしまったら、取り戻すのには250%勝たなくてはなりせんし、70%無くしてしまえば333%勝たなくてはなりません。
 
そのような時にレバレッジを増やして取引するのはもはや博打以外の何物でもありません!
資金の減るスピードをなめないでください!
もはや貴方は今までと同じだけの取引量で取引することすら危険です。
120pipsで退場になります。120pipsなんてすぐに届く額になってしまいます。

70%無くしてしまったら、もう、短期間で元にもどることは限りなく不可能に近いが、短期間でそのすべてをなくすのはとても簡単であることを忘れないでください!


ですので、破産しないためにはどうすれば良いのか。

勝率70%の手法でも、6回連続で負ける可能性は1000回取引すれば1回でてくる程の確率ででてきます。その時に自分の財産が50%になってしまったというようになれば取り戻すのに多くの時間がかかります。

ですので、自分の最大ドローダウンを多くても20%に留めるというのが目安ではないでしょうか。

システムトレードならば、そのシステムの最大ドローダウンの2倍程の値を、資金の20%で収めさせるくらいのlot数で考えた方が良いと思います。

20%の損失なら、取り戻すのに必要な額は125%です。取り戻せます。

システムトレードは負ける額をある程度推測できるというメリットがあります。
資金管理をしっかり考えれば、退場になることはすくないでしょう。

そう考えると、自分がかけられるロット数というのは、資金量に対してだいぶ小さなものになると思いますが、それが、資金管理の適切な値と考えて頂ければ幸いです。





今回いろいろなことをなぜ話せるかというと、実際に自分が資金の大きさに関係なく退場を経験しているからです。

あれからいろいろ本を読んだり考えたりしているうちに、今の結論に辿りつきました。今回の結論は、ロマンはないと思いますが、現実的だとおもいます。
あなたが相場から欲しいのは、刺激やロマン、伝説や夢ですか?
それとも、経済的自立や、お金ですか?
僕はもう、相場から刺激は欲しくなくなりました。ただ、お金がほしいです。
貴方が相場から退場をせず、明日も元気に生活できることを願います。


ずいぶんと長い文章になってしまいましたが、最後まで読んで頂き本当に
ありがとうございました。

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genre : 株式・投資・マネー

2009-05-14

情報収集の裏ワザ

今回はメールマガジンでお届けした情報収集の裏ワザをまとめて改良書したものをお送りします。


皆さんは、証券会社が主催しているセミナーの資料や、EAのファイル、政府の資料のDLを過去の資料も含めて自由に閲覧できたら嬉しくないですか?

実はできるんです。

といっても、完璧に全てをできるわけではありませんが、時々有料の情報を得ることもできます。

今からその方法についてお教えしていきます。検索エンジンはGOOGLEをお使いください

1, filetype: 検索法
こちらの検索法では、埋もれたセミナーの資料や、思わぬ情報を手に入れることができます。

1.filetype:pdf
検索例  filetype:pdf ボリンジャー
検索結果 「ボリンジャー」を斬る! 最適なパラメーターはこれだ!【前編】
解説    PDFファイルを検索することができます。

2,filetype:ppt
検索例  filetype:ppt チャート
検索結果 「だいまんのFXチャート 勉強会」 Part1
解説    パワーポイントファイルを検索することができます。

3,filetype:mq4
検索例  filetype:mq4 EA
検索結果 EAがでてきます!
解説    mq4ファイルを検索することができます。

2, ドメイン検索法
こちらの検索法では主にファンダメンダル分析や経済動向を知りたい方に便利です。

1go.jp
検索例  filetype:ppt go.jp 景気
検索結果 第1章 景気循環についての基礎知識
解説    政府機関が使用するドメインです。

2,mil
検索例  filetype:ppt mil iraq
検索結果 Four Levels of Propaganda
解説    アメリカの軍事機関が使用するドメインです。
メモ:英語でわけわからないものは、このページを訳すをクリックしてご覧ください。
このページを訳す


3,gov
検索例  filetype:pdf gov Ron Paul
検索結果 Congressman Ron Paul on Home Schooling By Rep Ron Paul, MD The ..
解説    アメリカ連邦政府機関が使用するドメインです。


補足説明
ふだん私たちが使っているco.jpは以下のように分類できます。
     CO     ,    JP
  (commerce)    (japanese)
     GO     ,    JP
  (government)   (japanese)
ですので、
    GO      ,    US
  (government) ,  (UnitedStatus)
というふうに応用することができます。
英語でわけわからないものは、このページを訳すをクリックしてご覧ください。


3その他の検索技術
情報商材を検索したい時は-(マイナス検索)や""(完全一致検索)を使うと便利です。

1,-検索
検索例  再配布 -無料レポート 情報商材 filetype:pdf
検索結果 「情報商材」お買い上げの方への特典のご案内
解説    無料レポートを-しているので、無料レポートと書かれているpdfファイルは除外されます。

2,""検索(完全一致検索)
検索例  "お買い上げ有難う" 情報商材 filetype:pdf
検索結果 借金を軽減した私の方法
解説    ""検索は文字どうり囲われている文章を完全一致で検索します。

3,日付限定検索
googleの検索オプション-日付をクリックして、一か月以内に指定してみてください。
文字どうり一か月以内に作成された資料のみ検索できます。
これはgov等と使うと便利です。旬な情報のみ集めることができます。
検索オプション


今回紹介した様々な検索技術を使ってご自身で関心のあるものを調べてみてくださいね。


それとですね。もし皆さんが面白いページや検索方法をみつけたら
メールフォームもしくは、bunkeisystemtrader@yahoo.co.jp

に送っていただけますでしょうか?

もし送っていただけましたら僕が面白いと思った検索ページがまとめてあるブログのアドレスをお教えします。

そのブログには、皆さんからいただいた有益な検索ページもどんどんUPしていきますので、一度情報を提供していただければ、僕がみつけたページだけでなく、後から皆さんがみつけてくれた有益なページを永久的にみることができます。

掲示板も設置しておくつもりなので、皆で有益な情報を共有していきましょう^^


それでは今日も良い一日をお過ごしください。

最後までお読み頂きありがとうございました。


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2009-05-20

大数の法則を味方につける

こんにちわ。FXボーイです。
今回は、システムトレーダーにとって大切な考え方だと思われる。大数の法則について述べていきたいと思います。

大数の法則
例えばコインを10回投げてみてください。
裏と表が出る確率は1:1です。

裏がでた回数と、表が出た回数は、
7回と  3回  かもしれませんし、
5回と  5回  かもしれません。
9回と  1回  ということも稀に起こると思います。

それでは100回投げてみてください。
表が出た回数と、裏が出た回数は
69回と  31回かもしれませんし
50回と  50回かもしれません。
しかし
90回と 10回といったことはほとんど起きません!

もっと行きましょう千回だとどうなるでしょうか
600回と 400回かもしれません。
534回と 476回かもしれません。
そして
900回と  100回といった状況は
恐らく一人の人間がコインを投げてその結果を出すためだけに人生を捧げたとしても、起こり得ないと思います。

一万回になりますと
5200回と 4800回 のような、割合的にみるととても1:1に近い数値がでてきます。

サイコロについても同じことが言えます。

100回投げると1が出る割合、2が出る割合、3が出る割合、4が出る割合、5が出る割合、6が出る割合 にはそれぞれブレが生じます。

しかし、さいころを投げる回数を増やせば増やしていくほど、それぞれの目が出る値は1/6に近付いていきます。

このように

実験回数(サンプル数)の数が多ければ多いほど、実験結果は決まっている確率に限りなく近づいていく法則のことを大数の法則といいます。


カジノは大数の法則を利用した商売です。

カジノ側がポーカーで勝つ確率が常に65%だと仮定しましょう。
10回くらいの勝負でしたらカジノ側が損することも出てくると思います。
しかし、たくさんのお客さん相手に商売をしているカジノでは、大数の法則が働いて、必ずカジノ側が儲けることになります。


大数の法則の反対概念で、ギャンブラーの誤謬(もしくは少数の法則)というものがあります。 

ギャンブラーの誤謬
例えば、ブラックジャックで勝率の高い方法をギャンブラーが発見したとします。
勝率を60%の方法を見つけたとしましょう。
彼はカジノに早速入っていきます。意気揚々と。自信満々に。
しかし、結局彼は10連敗を喫して資産を使い果たしトボトボとカジノをでていきました。
これはなぜでしょうか。

それは、大数の法則を使えていないことが原因になります。
10回という回数(サンプル数)では、割合がばらつくため、6割の勝率を持っていたとしても6回勝って4回負けるという結果になるとは限らないわけです。
彼が100回や1000回と何回もたくさん勝負を続ければ、彼の資産は増えることになっていたでしょう。
勝率の高いシステムを持っていても、サンプル数が少ないために、その勝率の高いシステムが有効に機能しないことをギャンブラーの誤謬(或いは少数の法則)といいます。


システムトレーダー的思考法

これらを踏まえると、大事な真理にいきつきます。
それは、
資産管理の重要性です。
あるカジノで、ルーレットに赤が10連続で落ちたので、ギャンブラー達はそろそろ白がくるだろうということで、白にかけるギャンブラーがたくさんいたようです。 結果ルーレットは23回連続で赤に落ち、たくさんのギャンブラー破滅になりました。
実際、ルーレットを赤に落とすか白に落とすかは、ディーラーによってはある程度コントロールできると思うのですが。。
まぁそれでもこれだけ連続して同じ色に落ち続けたのはカジノ歴史NO1らしいです。

何が言いたいかというと、
もし貴方が勝率6割、損失額、利益額 1対1の売買システムを持っていたとしても、
10回連続で負けてしまう可能性もあるということです。
ですから、もしそこで資産をたくさんかけていると、貴方はシステムの優位性を生かすことができずに破滅する可能性があるということです。

しかし10回連続で負けることもあるということを視野に入れたロット数で売買をしていれば、何回も売買しているうちに、損益はプラスになっていきます。

ですので、大数の法則を活かせるようなロット数で勝負してくださいね。

大数の法則を使えるような状況でやっていけば、相場で長期的に儲けることが可能です。


しかし、相場では、システムの勝率が、コイン投げ等とは違い常に一定では無いという問題があります。

ですので、システムが有意であるかどうかをチェックするのも厳しくしなければなりません。

例えば、売買検証で、100回程の売買サインがあり、勝率が6割のものは、たまたま6割なのかもしれません。近いうちに勝率が2割になったりするかもしれませんので危険です。

しかし、もし売買検証の際に、一万回もの売買回数のテストをした結果の勝率が6割ならば、様々な条件下でも勝利を収めてきたことが分かるわけで、これは、かなり長期的に使える可能性が強いわけです。

資金管理、厳正な審査をクリアした売買システム、大数の法則
この3つをうまくできるシステムトレーダーは、

相場で儲ける可能性が大変高いトレーダーだと言えることができると思います。

そしてもし厳正な審査をクリアした売買システムを手に入れたのなら、資金管理をしっかりして、その売買システムが出したサイン以外は相場に手を出さないでください。

そうしていくことで、初めて大数の法則を使って、お金を増やすことができるようになると思います。

なかなか難しいとは思いますが、お互い頑張っていきましょう。


長々と最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。



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